«Вероятность убытков на Forex»

Игорь Алмазов, Психология Форекс

Настоящий трейдер понимает, что каждый день имеет дело с вероятностью.

Рынок Форекс предугадать нельзя. Никто в трезвом уме не станет утверждать, что знает, куда пойдут котировки завтра или сегодня, а тем более — через неделю или месяц.

Направление и сила движения валют Forex — это те переменные, которые не подвластны ни трейдерам, ни аналитикам. Именно за ними скрывается рыночная вероятность. Она определяет, получит трейдер убыток или прибыль по открытой позиции.

Я говорю о том, когда позиция, открытая по всем правилам, приносит убытки.

Статистическая вероятность

Вероятность — это математический термин, который означает возможность наступления определённого события.

Эта возможность поддаётся численной оценке, её можно заранее рассчитать на основе прошлых данных и использовать в прогнозировании.

  • Обратите внимание, мы можем знать, что вероятность события была определённой за прошлый месяц, однако, у нас нет права считать, что и в этом месяце всё повторится.
  • Разумеется, событие действительно может повториться, но нет обоснованной уверенности, что в то же время и в том же объёме.

Возможность явления есть, гарантий — нет.

«Чёрный ящик»

Многие тщетно пытаются выяснить, как функционирует рынок, чтобы легко и точно предсказывать его движение. Они верят, что это реально.

Моя позиция в этом отношении: Форекс — это сложная система, которая работает по принципу «Чёрного ящика».

  • Мы видим, что составляет структуру рынка, кто является участником биржи, как проходят торги.
  • Также, мы видим результаты торгов, замечаем, как изменяются курсы валют, можем определять тенденции и торговать по ним.
  • Но мы не знаем, как и почему цены действуют именно так, а не иначе.
  • Мы не знаем внутреннего механизма.

Профессиональные трейдеры и аналитики пытаются построить свои модели, по которым, они считают, должен работать рынок. Они, правда, убеждены, что это реально. Дело их.

Принцип работы Форекса

На рынке, как и в любой сложной системе со многими переменными, нет прямой связи между элементами и результатами. Более того, не всё то, что мы считаем результатом (выходом системы), является таковым.

  • Мы привыкли думать о рынке Forex с позиции рациональности.
  • Однако уже доказано, что это не так.
  • Рынки нерациональны, торгующие на них люди нерациональны, условия торговли и информированность у всех разные.

Скажите, как при этом можно верить в то, что рынок будет одинаков для всех?

Пусть даже кто-то сможет вычислить ту самую формулу, по которой формируется правильная котировка валютной пары, если все узнают о ней, то она тут же перестанет работать.

Делаем вывод: зачем тратить своё время на задачи, решение которых не позволяет успешно прогнозировать рынок.

Прогнозирование биржевых котировок

Когда я говорю о прогнозировании, я имею в виду только оценку вероятности конкретного события.

Например: мы решили, что пара EUR/USD будет расти в ближайшие два дня. Это — результат наших размышлений над техническими индикаторами или итог анализа фундаментальных данных по американской экономике.

Как вы думаете, этот прогноз достоверный?

Кто и как может гарантировать, что:

  • Во-первых, мы выбрали верные инструменты для анализа?
  • Во-вторых, что данные, которые мы учитывали, действительно влияют на курс данной пары?
  • В-третьих, что мы верно оценили ситуацию и итоги анализа?
  • В-четвёртых, что на биржу не поступят более важные новости, которые изменят расстановку сил?

Как видите, каждое из обстоятельств ставит под сомнение наш прогноз. А сумма этих обстоятельств вообще свидетельствует о том, что прогноз — скорее фикция, чем надёжная инструкция для торговли.

Это происходит практически с каждым анализом рынка. Однако никто не хочет упасть лицом в грязь, и потому не раскрывает карты.

Лучшие индикаторы и супер-системы

В сети витают мифы о супер-системах торговли на бирже и правдивых индикаторах. Верить этим рекламным сказкам было бы глупо. И вот почему:

  • Любой индикатор, который доступен сегодня, использует данные цены либо объёма (впрочем, это может быть любой другой показатель).
  • Эти данные берутся из истории торгов, пересчитываются по специальной формуле, и интерпретируются.
  • Для того, чтобы индикатор работал, данные анализа подгоняются под историю. Этот процесс называется оптимизацией.
  • Разработчик считает, что учитывает все колебания рынка с помощью формулы.

Действительно, после такой настройки индикатор будет прекрасно работать. Но только на исторических данных. В будущем — вряд ли.

Нет гарантии, что история повторится

Да, есть теория, что история повторяется, но разве настоящие события аналогичны тем, что были раньше? Форекс здесь является ярким подтверждением, что будущее — это развитие, а не цикличный процесс.

Да, есть похожие витки, схожие тенденции, но нет жёсткого расписания, по которому идёт рынок. И это приводит к проблемам.

  • Люди просто не учитывают вероятность.
  • Даже если события и рыночные модели будут повторяться, их появление будет связано вероятностной величиной (первое искажение истории).
  • К тому же — об этом почему-то молчат —  сам факт появления такой же модели или ситуации на рынке не гарантирует аналогичного исхода (второе искажение).

Одна и та же модель может с разной вероятностью приводить к разным результатам.

Не верите, взгляните на графики.

  • Другое дело, что человеку хочется всё упростить.
  • Куда проще верить в постоянное повторение истории и ждать заветный шанс.

Я лишь хочу, чтобы вы понимали: на Forex есть вероятность, от неё зависит успех или поражение на бирже.

Я был прав, рынок подтвердил

Если вы пройдётесь по сайтам аналитиков, вы встретите массу специалистов, которые с лёгкостью и завидной уверенностью говорят о том, что ждёт рынок Форекс в ближайший день, неделю, месяц.

Они смело публикуют свои прогнозы, некоторые просят за такие данные оплату, но, увы, никто не даёт гарантий и заверений, почему его прогноз верный и должен осуществиться.

  • Проще переписать прогноз задним числом, когда убедился, что был не прав.
  • А если вдруг рынок «подтвердит» правоту аналитика, то пару очков репутации знатока и гуру рынка никогда не помешают.

Мы пришли к тому, что прогноз рынка — это действие той же вероятности: никто не может знать, куда пойдёт валюта. Но все делают вид, что знают.

Зачем нам знать о вероятностях

Трейдера не должно интересовать, как и почему рынок идёт в конкретную сторону. Это, безусловно, занимательная тема, но к прибыли она не имеет отношения. Пусть этим вопросом занимаются другие.

Ваша задача — понимать, что на рынке действует вероятность и использовать её в своих целях.

  • Для этого нужно перестать жить мечтами и заручиться поддержкой статистики.
  • Хороший спекулянт понимает, что нельзя всё время угадывать.
  • Для стабильного успеха нужно нечто более серьёзное.

Например, статистика.

Риск, статистика и Форекс

Обычно слово риск вызывает неприятное отторжение. Каждый трейдер знает, что риск на бирже — это убытки.

Но кто мешает учитывать эти убытки при построении торговой системы?

  • Мы говорили о том, что для успеха не нужно выигрывать каждую сделку.
  • Сейчас хочу сказать вам — для успеха нужно видеть то, что показывает вам рынок, а не гадать.
  • Очень часто рынок сам показывает трейдеру, как нужно торговать, чтобы получать прибыль.
  • Проблема в том, что трейдер не спешит менять свои взгляды, чтобы принять очевидное.

«Кто будет жить одними надеждами, будет голодным». Б. Франклин. Это отличная формулировка моей мысли.

  • Зачем искать беспроигрышную систему торговли и секретные индикаторы, которые предсказывают рынок, если можно идти вслед за рынком?
  • Если трейдер внимателен, если он не цепляется за свои надежды и мифы, а смотрит за рынком, он всегда заметит направление.

Помните, что ваше мышление должно быть подвижным. Гибкость и способность учиться каждый день важнее и полезнее для трейдера, чем жёсткая уверенность в том, как рынок должен себя вести.

Не верите? Смотрите!

Некий трейдер создал свою систему для торговли на Форексе. Он заключил 30 сделок, из которых выиграл только 8. Какие выводы вы можете сделать по итогам его торговли?

Вот что вам должно броситься в глаза:

  • 1. У него была торговая система. Это значит, что каждая его сделка совершалась при одинаковых условиях. Трейдер открывал позиции при поступлении одного и того же сигнала.

Разумеется, если трейдер был дисциплинированным. В противном случае, из его убытков на Форексе нельзя будет извлечь пользу. Быстро все вспомнили про дисциплину!

Полагаю, этот трейдер был достаточно умён, чтобы не отклоняться от системы торговли, а потому он заключил 30 одинаковых сделок. Его торговля шла с перевесом (одна прибыльная сделка покрывала 3 убыточных).

  • 2. Если трейдер обратится к статистике торговли, то заметит: он выиграл только в 27% сделок. То есть в 73% сделок он понёс убытки. Теперь у трейдера будет два варианта действий.

Но перед этим хочу узнать, как вы оцениваете его торговлю? Если вы критикуете его результат, мол, мало этой прибыли, вы ничего не вынесли с прошлого урока. Очень жаль.

Вариант А

Первый вариант лежит на поверхности — нужно балансировать позиции таким образом, чтобы прибыль (пусть и такая небольшая) покрывала убытки. Для это соотношение «прибыль /убыток» должно быть на уровне 4 к 1.

  • Так, Stop-Loss может быть равен 40 пунктов, а Take-Profit — 160 пунктов.
  • Задача трейдера проверить, были ли сделки с такими параметрами за прошедший месяц (как минимум).
  • Если да, то всё в порядке, можно продолжать торговлю.
  • Если нет — стоит задуматься о смене торговой системы на более адекватную.

К слову, получение прибыли в 100 и более пунктов является сложной задачей для новичка, так как заставляет ожидать подходящей сделки долгое время. Кроме этого, ожидание прибыли по сделке тоже отнимает много времени — не у всех хватит терпения.

При этом, напомню, снятие прибыли прежде, чем достигнут Take-profit, будет уничтожать ваш перевес и приведёт к потере общей прибыли системы.

Вариант Б

Трейдер может бороться с вероятностью (я показал пример), а может сотрудничать с ней.

Вы заметили сюрприз, который таит торговая система этого трейдера?

Давайте рассмотрим его вместе:

  • Мы знаем, что он проиграл 73% своих сделок (22 сделки из 30).
  • Что говорит нам этот показатель? Всего лишь то, что трейдер идёт против рынка, он плывёт против течения.

Подумайте, а что если изменить сигналы ко входу в сделки? Если раньше трейдер покупал при данном сигнале, теперь ему следует продать валюту. А если продавал — купить. Используем зеркальное отражение.

Что происходит: мы меняем взгляд на рынок.

Раньше мы думали, что правильно делать это и это. Но рынок чётко показал, что эти действия ему противоречат. Череда проигрышей — хорошее подтверждение.

  • Нам достаточно перевернуть свою систему — и вот рынок помогает нам.
  • Там где мы проигрывали, теперь будем получать прибыль.

Звучит парадоксально

Тем не менее, этот метод работает. Некоторые трейдеры называют его «правилом Олкера».

  • Суть правила заключается в том, чтобы делать не так, как принято.
  • Все изучают рынок по одним и тем же учебникам.
  • Поэтому повышается вероятность, что история будет повторяться в меньшем объёме, а рынок Форекс будет работать совсем по другим сценариям.

Вы не следуете за толпой, а действуете вопреки её мнению.

В этом нет логики, вы правы. Единственное, что помогает получить прибыль в таком случае — это то, что рынок Форекс нелогичен, он иррационален (о чём я и писал в самом начале урока).

  • Существующий чёрный ящик и вероятности, тесно переплетаясь между собой, образуют нерациональную структуру, которая не может действовать по каким-либо чётким правилам.
  • Тем более, если эти правила были придуманы и описаны пару десятилетий назад.
  • Мир не стоит на месте, конкуренция на бирже тоже приносит свои колебания и сумятицу.

Форексу всё равно, как нужно двигаться.

Он не учитывает правила технического анализа или волны. Котировки — это результат небольшого хаоса, конфликт мыслей и противоречие действий миллионов игроков.

  • Или вы думаете, что есть смысл в том, что курс валюты двигается так, а не иначе?
  • Если да, вы попали в психологическую ловушку рациональности.

Поймите, рынок Forex — нерационален, он не действует по правилам и законам, которые придумали аналитики и экономисты.

Вы хотите получать прибыль или быть правыми?

От этого будет зависеть ваше поведение на рынке. Вы можете продолжать совершенствовать систему, улучшая её перевес или выбирая всё более сложные индикаторы и сигналы.

Но у вас есть выбор не делать этого. Я показал вам, что достаточно взглянуть на результаты торговли под другим углом, как тут же поменяются ваши цели и система заработает в полную силу.

Зеркальный принцип торговли

Разумеется, вы не получите 73% прибыльных сделок, если просто перевернёте свои позиции. Здесь более сложная ситуация.

  • Мои наблюдения показывают, что прибыльность зеркальной системы подтверждается на уровне 50-60%.
  • Так, если в примере у нас было 73% проигрышных сделок, то перевернув сигналы, мы получим 40-45% прибыльных сделок.

Это серьёзное улучшение работающей системы торговли, согласитесь. С учётом перевеса 3 к 1, можно говорить о приятной прибыли.

Принцип Парето на бирже

То, что я предложил вам — это пример работы принципа Парето, когда 20% усилий приносят 80% доходов.

От вас требуется найти поворотную точку, заключать одинаковые сделки, затем выяснить, когда вы были правы.

  • Далее вы просто меняете сигнал на противоположный.
  • Система — та же, позиции — те же, условия — те же, сигналы – точно такие же.
  • Разница в том, как вы видите рынок.

Перемена мыслей трейдера может повысить прибыльность той же системы в 2-3 раза. Невероятно, правда? А многие продолжают считать психологию второстепенной дисциплиной на бирже.

А как вы его видите?

Я провожу занятия с трейдерами и удивляюсь тому, насколько они уверены в том, что рынок должен и чего не должен делать.

  • Например, человек торгует по системе, получает регулярно убытки. Но ничему не учится.
  • Он жалуется на то, что рынок идёт не так, как ему следовало бы.
  • Откуда у трейдеров такой взгляд на рынок Форекс?
  • Как будто вся валютная биржа вращается вокруг их персоны.

Они искренне уверены, раз в книге или прогнозе написано, что рынок пойдёт в ту сторону, значит, так тому и быть.

А форекс-то не в курсе

Он, рынок Форекс, и не знает, куда ему надлежит двигаться.

  • Вот так и получается забавная ситуация: трейдер проигрывает и не хочет замечать очевидного.
  • Рынок показывает ему: измени точку зрения – и всё получится.

Но трейдер упрямый, он не желает меняться.

Психологические ошибки

Чтобы добиться успеха на бирже, вы должны понять, что нет никаких правил, по которым работает Форекс. Все эти правила и законы — всего лишь попытка аналитиков объяснить события на бирже в простой форме.

  • Для истории этот метод работает отлично.
  • А как иначе? Он ведь и создан на основе исторических данных.
  • Проблема в том, что с будущим возникают проблемы — никто не знает, каким оно будет.

Взять вас, к примеру.

Скажите, какими вы будете через 5 лет? Вы можете дать чёткие сведения об этом? А гарантии?

  • А что если взять последние 5 лет вашей жизни и решить, что динамика сохранится.
  • То есть построить прогноз на будущее с помощью вашего прошлого. Вы согласитесь с этим?

Неинтересная реальность

Так, если кто-то последние пять лет зарабатывает по 300$ в месяц, то он вряд ли согласится зарабатывать эту же сумму в течение следующих 5 лет. Каждый верит и работает для того, чтобы был рост, развитие, улучшение.

  • Мы хотим, чтобы наше будущее развивалось не линейно, а скачкообразно.
  • Мы не желаем повторения истории, мы жаждем развития, новых впечатлений, эмоций, знаний.
  • Тогда почему мы строим прогнозы Форекс на тех принципах, которые неприемлемы для нас самих?

Где же основа на исторических данных, где правила и закономерности в развитии, где экстраполяция динамики прошлых лет? Нам она неприятна. Потому мы сделаем всё, чтобы нарушить её.

Думаете на Форексе всё иначе?

Нет. Кто-то за прошлые годы потерял серьёзные деньги на курсовой разнице, он не оставит этого в будущем просто так.

  • В масштабах целого рынка это приводит к тому, что ситуация резко изменяется.
  • Любой, кто проиграл на бирже, будет серьёзно заниматься своей подготовкой, учиться, становиться сильнее.
  • По этой же причине реакция людей на технические индикаторы или на экономические показатели имеет склонность изменяться.

Когда все знают, что должно произойти на рынке, это не происходит. Вот откуда появляется возможность работы с зеркальной системой. Вы всего лишь смотрите на рынок, а не на людей. В этом и есть разница.

Выводы урока

  • Никто не знает, куда двигается рынок.
  • Знания о Форексе и сам рынок — разные вещи.
  • Миллионы людей знают теорию биржевой торговли, но небольшой процент из них регулярно получает прибыль. Чем заняты остальные?
  • Торгуйте только по системе, не думайте, что вы можете толкьо благодаря своей интуиции переиграть рынок. Это может получиться пару раз, но далеко на этом вы не уедите.
  • Смотрите за рынком, Форекс сам покажет вам, как торговать в данный момент. Тестирование и статистика крайне важны.
  • Будьте достаточно гибкими, чтобы признать свою ошибку и безболезненно поменять точку зрения на происходящее.
  • Учитывайте вероятности. Вас не должно волновать, почему рынок идёт в этом направлении. Ваша задача — чётко понимать, чем это грозит вашей позиции.
  • Помните о том, что любой план — это всего лишь идея, как правило, идеальная. Не живите в этих мечтах, работайте с реальными цифрами.

Честно относитесь к бирже, помните о рисках и непредсказуемости. Используйте эти знания при создании своей системы. Наконец, любая торговля, даже убыточная, даёт вам пищу для размышлений. Поверьте, эти данные куда важнее многих книг и форумов.

Далее я расскажу вам о том, как поскорее проиграть торговый депозит. Зачем это?