«Тестирование советников форекс»

Игорь Алмазов, Практические советы

Как тестировать советники форекс?

Всем понятно, что любой советник перед установкой на реальный счет нужно протестировать. Новички напрасно упускают такую мелочь, что и стоит им больших денег.

Я лично выступаю за предварительное изучение робота. И речь не столько про демо-счета.

Демо — это не тестирование.

Во-первых, торговля советника форекс на демонстрационных счетах — это полдела. Да, вы получите некий опыт, сможете поиграть с настройками (особое внимание прошу уделить ММ и рискам).

Но что даёт вам такое тестирование советника?

  • Скажем, заработал ваш советник 20-25% за месяц.
  • Какие будут выводы?
  • Ставить на реал?
  • На какую сумму?

Что вообще принесло вам тестирование робота на демо?

Ответ: ничего.

Объясню на пальцах.

Демо — это фикция. Расширение спредов, проскальзывания, реквоты, шпильки — эти «бонусы» доступны только на реальных счетах.

Демонстрационный счет нужен лишь для игры. Но некоторые брокеры и трейдеры идут дальше.

Первые используют демо для заманивания глупышей в ловушки (чел поиграл, жонглируя сотнями тысяч долларов, и теперь-то готов вложить свои деньги).

Вторые — обманывают сами себя: торговали на фишки, риска потому просто не чувствовали. Когда же поставят советник на реальный счет (свои деньги), тут же получат стресс и кучу азарта. Это ведёт только к убыткам.

Ок, разобрались с одной частью.

Следующая в том, что тестирование советника на демо счете мало кто выдерживает столь долго, чтобы можно было судить о неком статистическом весе данного исследования, как торгует советник форекс.

Мало, повторяю вам, мало погонять новый советник на демке в течение двух-трёх месяцев.

Сколько подойдёт? Думаю, нужно говорить про горизонты в 1-1.5 года.

У кого хватит терпения на такое тестирование?

Ни у кого.

Я работаю по индивидуальной программе с трейдерами, вы думаете, что все из них сохраняют предельную концентрацию во время трейдинга на демо (или даже на центовых реальных счетах)?

Считанные единицы.

Большинство не выдерживает даже месяца.

Получил человек стратегию или нового интересного робота, говоришь ему: поработай на центовом счете, посмотри на свои пороки, изучи себя (в первую очередь), да и отработай шаги, действия на случай вероятных сценариев. Я жду, что студент честно будет работать по плану, терпеливо.

Но люди спешат.

Как же, у них теперь есть машинка для денег, чего тянуть-то?! Бери да печатай. А, нет, даже проще — это же робот! Запусти и пусть сам деньги штампует…

Максимум, на что хватает такого тестирования — месяц. А этого слишком мало.

Итак, что имеем:

  • Каждую систему (робота или стратегию) нужно тестировать.
  • Демо тестирование не отражает реальные торги (особенно их негативную часть).
  • Торговля на центовых или микро-счетах не может удержать внимание (и заинтересованность) трейдера.

Поэтому если у вас нет терпения, чтобы гонять советник форекс на демо или центах, лучше не связывайтесь с инвестициями на форекс.

Поверьте, лучше сохранить деньги, чем потерять их из-за спешки, глупых ошибок и всего того, что стоит за нежеланием тестировать способ заработка без риска.

Думаю, с этим разобрались.

Почему я написал об этом? Всё просто: слишком много людей ввязываются в инвестиции даже без понимания, что ныряют в бассейн к акулам. Реклама брокеров и партнёрок вводит их в заблуждение о том, что заработать с советниками форекс может любой, простите, дурак.

Причём, без подготовки, напряга, стресса, ну и разумеется — без тренировки.

О каком тестировании робота тогда может идти речь?

Вы же не будьте так глупы.

Теперь лекция для тех, кто хочет тестировать советники.

Как тестировать советники форекс?

Сразу скажу, что тестирование за период меньше двух лет — чушь. Желательно иметь тесты за 3-5 лет. Ещё вкуснее иметь на руках тесты, когда советник проходит волны кризиса (например, 2007-2008 годов).

Это всё к тому, на что же смотреть на сайтах продавцов советников, когда они хвалят свои разработки. Оценивайте время тестирования и его горизонты.

Второй аспект — качество моделирования.

Оно должно быть 90%. Это самый минимум. Если качество тестирования ниже — говорить о таком роботе нет никакого практического смысла. Запомните этот порог, чтобы смело и без сожаления отбрасывать любую наглую рекламу советников.

Ещё раз: наличие тестирования советника не сама цель. Нужен серьёзный горизонт (время, когда выполняется тест) и его качество (от 90% и выше).

Скоро будет спецотчет по работе инвестора в сервисе Myfxbook — там я расскажу больше тонкостей, а также про обман и манипуляции со стороны разработчиков советников форекс, провайдеров сигналов, а также разного рода мошенничество с псевдо-инвестициями в Интернет.

Сделать 90% моделирование в домашних условиях сложно. Ещё труднее провести такое тестирование советника за период в три-четыре года.

Раньше я использовал перекрёстную схему по тестированию роботов на котировках банков (например, Dukascopy) — в сети сейчас именно такая модель является самой популярной. Но это слишком громоздкий и долгий процесс. Мне он не нравится. Поэтому я перешёл на более удобный способ — анализатор.

Хотя новый способ тестирования советников платный, мне куда важнее комфорт, скорость и эффективность, тем более, что программа по карману любому инвестору.

Мои отзывы про EA Analyzer.

Цель данного урока — дать информацию о наиболее удобном способе тестирования советников с помощью программного комплекса EA Analyzer.

Я рекомендую её трейдерам и инвесторам, которые планируют вложить серьёзные деньги в торговлю советниками форекс. Программа платная, есть пробная версия.

Разбираться ли в ней новичкам?

Я скажу: да, безусловно. Но я слишком хорошо знаю начинающих инвесторов, и не питаю иллюзий. 

Сначала поговорим о программе. EA Analyzer — это инструмент, с помощью которого можно весьма подробно оценить результаты тестирования советника в Meta Trader 4.

Без сложной мышиной возни с импортом платных котировок из Dukascopy и прочих программистских штучек.

Тестирование советников с EA Analyzer.

EA Analyzer Report

Результаты тестирования в EA Analyzer.

Для меня важнейшим отличием EA Analyzer от обычного тестирования является возможность нахождения периодов застоя в торговой стратегии совы (где, как правило, и кроется убыточная серия), четкое вычисление коэффициента Шарпа (о нём в спецотчете по myfxbook), а также распределение качества сделок по времени.

Зачем мне это?

Тонкая настройка советника.

В EA Analyzer я получаю данные тестирования с высоким качеством моделирования, по которому могу судить об инвестиционной привлекательности конкретного робота форекс, и там, где другие сочтут робот убыточным, я извлеку хорошую прибыль.

Пример отчёта здесь.

И наоборот: сейчас такое разнообразие торговых алгоритмов, что тратить время на исследование сомнительных советников — глупость. Получаемые в EA Analyzer отчёты позволяют мне быстро сравнить новых советников, прежде чем ставить их на реальные счета.

Таким образом, тестирование бережёт моё время и позволяет заработать больше в единицу времени. Как? Я вкладываю деньги быстрее и в больших объёмах в те роботы, которые показали высокие результаты в отчётах из анализатора.

Кроме того, ряд роботов, которые на форумах списывают со счетов, и незаслуженно поливают грязью, можно заставить приносить деньги.

Все знают, что нет совершенной стратегии получения прибыли. Нельзя выигрывать всё. Но именно поэтому возрастает роль точного выбора времени для торговли (анализатор показывает, где система даёт лики).

Сюда же добавим и соотношение прибыли и убытка, которые вы можете взять за трейд (и вероятности наступления вторых, чтобы вы понимали, чего ждать от советника за период, дольше года). Приплюсуем время входа в рынок. Накинем потенциал торговой стратегии.

Оценка портфеля в EA Analyzer

EA Analyzer. Пример отчёта по Эквити.

А теперь проверьте эту комбинацию на периоде от 1 до 5 лет, на реальных котировках — и убедитесь сами, что алмазы уже давно валяются под вашими ногами. Нужно лишь определить время и условия, когда робот может их поднять.

Это не красивая аллегория.

Наш мир устроен так, что успех и деньги бывают на промежутках. Поэтому задача инвестора — найти те самые благоприятные условия и сделать в этот период максимальную ставку. Анализатор советников помогает делать такую разбивку результатов тестирования.

Что ещё даёт EA Analyzer?

Оценку потенциала. Слишком часто под маркой прибыльных советников нам рекламируют полную чушь. Вкладывать свои деньги в такое глупо.

Решает тестирование. Я беру советника, кидаю его в анализатор, прогоняю за период 3-4 года, выгружаю подробную статистику и делаю выводы.

  • Мне не нужно обманывать себя с демо-счетами.
  • Я не морочу себе голову центовыми счетами и прочей суетой.

Все тестирование и анализ занимают 3-4 дня, после чего я четко понимаю — робот у меня или разводка. Есть в нём крупицы инвестиционного смысла, да и вообще отработает ли он свою цену (когда, кстати?) — это помогает понять EA Analyzer.

Для особых ценителей предусмотрен сценарный анализ (по принципу «а что было бы, если…») и моделирование по методу Монте-Карло. Это, конечно, только в платной версии, но подумайте, какой размах даёт вам такой арсенал?

Теперь оценка советника — уже не искусство. Всё намного проще: есть параметры (вроде Шарпа, отклонений, профит-фактора), которые кристально чётко характеризуют советник.

Дальше, если робот провалил тестирование — я требую возврат денег. А если он прошёл его — ставлю в портфель. Время ускориться в добыче денег — кризис не будет ждать..

Короче, если вы не хотите играть с неопределённостью, изучайте анализатор и учитесь делать тестирование. Дальше учитесь читать и понимать его результаты (я не говорил, что анализатор будет думать за вас!).

Цена EA Analyzer смешная, есть возврат денег (если что), есть хороший и понятный FAQ, в общем, созданы все условия для адекватного обучения инвестора.

Сейчас действует акция, по которой вы можете бесплатно протестировать EA Analyzer.

Если же вам нравится играть с непонятной прибылью (и будет ли она вообще?) — не теряйте времени на анализаторы, тестирование и прочее.