Автор: Игорь Алмазов | 08 Июня 2010

Представляем вашему вниманию калькулятор для расчёта торгового перевеса на валютной бирже — Forex Planner.

Перед вами таблица с уже введёнными связями и формулами, которая позволяет быстро оценить потенциал вашей торговой системы. С её помощью вы сможете получить все необходимые данные: от рекомендуемого размера лота до точки безубыточности.

Калькулятор торгового перевеса

Для того, чтобы использовать Форекс-калькулятор, ознакомьтесь с его составными частями. Они делятся на восемь групп:

• Исходные данные (параметры торговли. депозит, кредитное плечо).
• Информация о позициях (Stop Loss и Take Profit, соотношение убытков).
• Расчётные данные (объём торговой позиции, цена одного пункта).
• Ваш перевес над рынком (учёт вероятности исхода сделок).
• Математическое ожидание (потенциальный исход трейда).
• Общий итог торговли за период.
• Аналитика торговли (эффективность торговли, соотношение прибыли и риска, прогнозные данные).
• Оценка действующей тенденции торговли.

Калькулятор использует вероятность и предоставляет ориентиры для трейдера.

Качество прогноза будет зависеть от точности введённых трейдером данных. Особое внимание следует уделять именно статистическим данным за прошлый период тестирования вашей системы.

Перейти к Forex-калькулятору.

Как пользоваться калькулятором

Обратите внимание:

• Для получения прибыли на Forex не обязательно выигрывать каждую сделку.
• Трейдеру необходимо провести цикл одинаковых сделок (трейд) за определённый период.
• Эти сделки должны быть идентичными, включая точки входа, а также уровень Stop-Loss и Take-Profit.
• Наш калькулятор позволяет проверить возможности вашей системы, которая отвечает указанным требованиям.

Для получения расчёта необходимо ввести следующие данные:

1. Размер депозита

Это общая сумма средств у вас на счете в дилинговом центре.

Как мы уже говорили, эта сумма полностью может быть потеряна во время торговли. Однако с помощью манименеджмента вы можете защитить её часть от быстрых убытков.

2. Процент риска

Определите, какой частью депозита вы готовы рисковать в одной сделке.

• Рисковать в этом случае означает готовность потерять деньги.
• К примеру, вы можете рисковать 1-2% своего депозита (консервативная стратегия торговли) или 5-10% депозита (крайне агрессивная торговля).
• Некоторые трейдеры торгуют на 30-50% своего депозита, что является грубейшим нарушением правил управления капиталом (манименеджмента) и приводит к быстрой потере депозита.

Я рекомендую вести торговлю не более чем на 3-5% риск. Для новичка оптимальным будет величина в 2% от торгового депозита.

3. Зона отсечения убытков

Это своеобразная линия, которая показывает предельный уровень потерь.

• Так, если вы указываете 50% зону отсечения убытков, то как только ваши общие торговые убытки достигнут половины вашего депозита, вам следует сразу же прекратить торговлю.
• Как минимум, до выяснения причин поражения и снятия стресса.

Этот принцип применяется для защиты депозита трейдера от ничем не вынужденных убытков (например, от желания отыграться). А также помогает вовремя заметить, что условия на рынке Forex изменились, поэтому ваша система торговли перестала приносить результат.

Рекомендуемые параметры:

• Сдержанный трейдер и новичок — 30-40%.
• Агрессивный трейдер — до 50%.
• Трейдер с системой, имеющей сильные просадки и высокий уровень R — до 75%.

4. Кредитное плечо

Здесь необходимо указать уровень кредитования, который вы используете.

• Как правило, в дилинговых центрах вам предложат кредитное плечо на уровне: 1 к 50, 1 к 100 или 1 к 300.
• Чем выше соотношение, тем меньше денег может быть на вашем депозите. Однако тем выше требования к вашей торговле (маржа).
• При этом с ростом потенциальной прибыли резко повышается размер возможных убытков.

О действующем кредитном плече вы можете узнать из правил торговли у вашего брокера (или настроек вашего счета). Плечо обычно указывается, как 1:100 (один к ста).

Для заполнения графы нужно ввести вторую цифру кратного. Например, у вас кредитное 1:100, тогда в калькулятор надо ввести 100.

Рекомендуемое кредитное плечо:

• Для новичка — не выше 1 к 100.
• Для опытного трейдера — максимум 1 к 50 (1:10, 1:25, 1:30).

5. Остановки Stop Loss и Take Profit

Укажите максимальный уровень SL и TP для всех сделок в рамках цикла.

• Так как оценка производится не по одной сделке, а по законченному трейду (циклу сделок), то необходимо заключать одинаковые сделки, в том числе — с одинаковыми значениями ордеров Stop-Loss и Take-Profit.
• Это позволяет использовать вероятность в торговле на бирже.

Величина остановок по убыткам и прибыли должна быть основана на статистических данных вашей системы. Для этого изучите графики за последние 5-6 месяцев, чтобы узнать, какой минимальный Stop-Loss позволяет получать желаемый уровень прибыли.

Рекомендуемым уровнем могут служить:

• Средний Stop-Loss — от 40 пунктов до разумных пределов (не стоит указывать больше 100 пунктов, так как вы будете иметь дело с медленной убыточной системой, которая обездвижет ваш капитал).
• Средний Take-Profit — должен покрывать ваш Stop-Loss и, желательно, превосходить его хотя бы в 1.5-2 раза.
• Соотношение TP / SL = R, этот показатель показывает уровень покрытия ваших возможных убытков. Стремитесь, чтобы он был максимально высоким и, разумеется, обоснованным (не стоит ставить 500-700 пунктов прибыли, если ваша система за последний месяц приносила всего 150 пунктов).

6. Вероятности системы торговли

Последний и самый важный прогнозный параметр. Он определяет, в каком количестве сделок есть вероятность получения прибыли.

К его значению стоит относиться серьёзно и выбирать процент вероятности получения прибыли обоснованно. Для этого советую воспользоваться подсчётом доли успешных сделок из всех ваших сделок по системе.

Пример расчёта:

• Соберите данные по всем совершённым сделкам за период (хотя бы) 2-3 месяца. Нужны сделки, которые вы заключали по исследуемой системе.
• Найдите среди них прибыльные сделки, которые отвечают условиям Stop-Loss и Take-Profit, которые вы указали ранее.
• Подсчитайте долю успешных сделок: Прибыльные сделки / Общее число сделок.
• Так вы получите ориентир возможных прибыльных сделок по вашей системе торговли.

Для правки: средний уровень вероятности распространённых систем торговли на бирже составляет от 20 до 45%.

После заполнения всех пустых полей в калькуляторе, вы получите готовый расчёт возможностей вашей стратегии на Forex.

Форекс-калькулятор

Приступайте к анализу вашей торговой стратегии.

Необходимые пояснения к калькулятору

Калькулятор для Форекса вычисляет следующие аналитические данные, которые могут быть полезны трейдеру:

• Доступный торговый капитал — общая сумма денег, которые вы можете использовать в данном трейде. Это означает не прямое использование, а размеры общего риска: такую сумму вы можете потерять, если ваш трейд (все сделки) принесут убыток.
• Убыток на одну сделку — размер максимального убытка при срабатывании расчётного Stop-Loss.
• Количество сделок — показывает количество сделок, которые составляют полный цикл (трейд). Чем больше сделок у вас есть, тем лучше для вас. Регулируется за счёт процента риска на одну сделку.
• Доступный объём — общая сумма денег, которую вы можете использовать в торговле.
• Размер торговой позиции — ваш текущий лот для торговли. Указан в долях от стандартного контракта. Следует использовать при заключении сделок (а не брать случайный или определённый на глаз).
• Цена пункта — вы можете узнать стоимость одного пункта при торговле по данной системе. Указан для стандартного лота.
• Размеры прибыли и убытка — выраженные в деньгах прибыль и убыток, которые возможны при заданных условиях торговли. Позволяют получить представление о результатах сделки в абсолютных величинах.
• Количество удачных и неудачных сделок — трейдер может прогнозировать, сколькие из его сделок могут принести прибыль, чтобы иметь запас терпения и настойчивости. Снимает психологический стресс при ожидании прибыли, защищает от иллюзий.
• Ожидание успеха — потенциальная сумма общей прибыли, при сохранении указанной в калькуляторе вероятности. Найдена, как произведение прибыли по каждой сделке на вероятность их заключения. Ориентир для трейдера.
• Ожидание неудачи — противовес успешным сделкам. Показывает общий итог убыточных сделок. Даёт понять, чем может обернуться торговля по изучаемой системе.
• Общий итог торговли — разница между ожиданием прибыли и убытка по результатам конкретного трейда. Трейдер может проанализировать свою систему на основе доступных ему исторических данных, не рискуя депозитом.
• Область безубыточности — минимальная вероятность успешных сделок, которая необходима, чтобы результат трейда был равен нолю (без прибыли и убытков). Эту величину следует сравнить с указанной при заполнении калькулятора (графа «Вероятность успеха»).
• Рекомендуемое соотношение R — при таком отношении Take Profit к Stop Loss вы сможете выйти на точку безубыточности торговли. Оценить текущее соотношение R вы можете с помощью калькулятора.
• Прирост депозита — характеризует полезность вашей торговой системы. Оценивает значимость получаемой прибыли по сравнению с используемым капиталом.
• Эффективность торговли — показывает процент, который может покрыть ваша прибыль. Номинальный риск составляет 100%. Например, вы получили прирост 50$, хотя при этом рисковали 800$. Насколько это разумно?
• Рисковая нагрузка — непокрытый риск трейдера во время торговли. Если ваша прибыль составляет 15% от величины доступного капитала (которым вы рисковали в трейде), то непокрытый риск будет 85%. Выходит, что ваша система подвергает вас высоким убыткам. Отрицательная величина показывает профицит (риск полностью покрыт).
• Годовая рентабельность — при сохранении действующей тенденции вы можете оценить будущую прибыльность вашей торговли (в процентах прироста за год). Исключительно ознакомительный характер.
• Удвоение или потеря капитала — показывает, что при сохранении динамики торговли, вы можете увеличить торговый капитал вдвое за данное число трейдов (или полных циклов сделок). Отрицательная величина показывает количество трейдов, которые приведут вас к банкротству.

Как работать с калькулятором

• Проанализируйте вашу систему торговли, соберите данные по совершённым сделкам (TP, SL, количество сделок и так далее).
• Далее заполните калькулятор — вы получите анализ возможных результатов торговли по вашей системе.
• Теперь вы можете протестировать вашу систему с помощью изменения параметров (риск, процент убытков, размер Stop-Loss и Take-Profit, соотношение R).

Эти данные позволят вам подкорректировать вашу систему до того, как о её слабых местах (например, чрезмерном риске либо отрицательном ожидании по итогам трейда) вам сообщит ваш уменьшающийся депозит.

Перейти к Forex-калькулятору.

Комментарии и пожелания по работе и развитию Forex Planner приветствуются!