«Форекс объём сделки и управление капиталом»

Игорь Алмазов, Торговые стратегии

Успех на бирже Форекс зависит от того, как хорошо вы управляете своим торговым капиталом.

Абсолютное большинство трейдеров, особенно начинающие, не знают, как правильно рассчитать объём сделки форекс. Поэтому торгуют с отрицательным ожиданием, рискуют непозволительными для себя суммами и в итоге — проигрывают депозит.

На этом уроке я опишу основы управления капиталом, именно практические аспекты. А также предложу автоматическую систему расчёта объема сделок, чтобы у вас не было сомнений при открытии позиции. Меньше ошибок — лучше результаты.

Объём лота форекс

Управление капиталом — манименеджмент — это набор правил, которые помогают определить наиболее выгодный размер сделки, который:

  • С одной стороны, поможет трейдеру получить максимальную прибыль с его депозитом.
  • А с другой — в случае убытка не даст потерять все деньги или значительную их часть.

Обычные требования по выбору позиции сводятся к риску на 2-5% от суммы капитала.

Но что если вы хотите иметь динамический размер риска, то есть объём новой сделки вы задаёте с учётом прошлых результатов? Кроме того, вы торгуете на бирже по нескольким валютным парам.

Как в этом случае быстро рассчитать, на какой объём совершать сделки форекс? Калькулятор трейдера — хороший помощник, но не всегда есть время для его применения.

Я предлагаю вам проверенный не раз инструмент, который успешно решает все эти проблемы.

Master Money Bot

Master Money Bot (MMB) — система для автоматического расчёта размера лота при заключении сделок на форекс. В комплекте идёт Excel таблица и индикатор для MetaTrader 4.

В таблице вы можете проводить анализ своей торговой стратегии и оценивать динамику сделок. А в терминале у вас всегда будет подсказка, на какой форекс объём открывать следующую сделку.

Полезность индикатора форекс в следующем:

  • Он автоматом считает объём сделки и показывает риск по ней в долларах.
  • Для расчётов размера лота использует особенности каждой валютной пары (так как цена контракта и пункта у всех пар разная).
  • Контролирует уровень риска по сделке и по всем сделкам сразу.
  • Контролирует уровень прибыли, чтобы вы смогли вовремя вывести плановый доход.
  • Использует данные по прибыли за прошлые сделки при расчётах объема новой сделки.
  • Компактно размещается в окне терминала.

MMB позволяет быстро открыть сделку с правильным объёмом, то есть у вас не возникнет проблем с перегрузкой депозита, а значит, вы сможете зарабатывать деньги на дистанции.

Скачать MMB и таблицу Excel для расчёта объёма сделок.

Таблица управления капиталом

Сначала рассмотрим таблицу, которая поможет задать эффективный размер для каждой сделки.

Файл защищён от записи и правки, поэтому вы сможете редактировать только те поля таблицы, которые необходимы для определения объёма сделок. Опишу главные из них. Сначала в левой части таблицы:

  • Starting Capital — ваш стартовый депозит, укажите сумму, которая сейчас на вашем счёте.
  • Risk Starting Capital — уровень риска на одну сделку от вашего начального депозита. Рекомендую не более 5%.
  • Risk Profit — уровень риска, когда вы играете на полученную прибыль. То есть какую часть заработанных денег вы готовы опять пустить в торговлю (не ставьте выше 10%).
  • Minimum Volume — минимально возможный объём сделки у вашего брокера. Для Instaforex — 0.01 лота.

Когда вы указали эти параметры, можно перейти в центральную часть таблицы управления капиталом. Здесь вы видите:

  • Trade — количество сделок, которые вы открываете (можно использовать как дневник сделок).
  • Pair — валютная пара. По умолчанию z — это средняя валютная пара (в терминале вы получите точные данные для конкретной пары).
  • Pip value — стоимость одного пункта.
  • TP — размер вашего take profit в сделке, указан в пунктах.
  • SL — ваш стоп лосс в пунктах.
  • Risk — сколько денег вы можете потерять в данной сделке с заданными SL и TP.

Давайте сделаем примерный расчёт объёма сделки форекс.

В поле слева указываем данные депозита: 1000$, риск 3%, риск по прибыли 10%, минимальный лот 0,01. В поле по центру задаём параметры первой сделки.

Обратите внимание: вместо z в поле Pair нужно указать вашу валютную пару. Для этого впишите в ячейку название пары (правильное написание пар показано в таблице справа). У нас будет пара GBPJPY для первой сделки и EURGBP для второй:

Управление капиталом Форекс

Управление капиталом Форекс

В таблице по центру в графе Volume Rounded появится рекомендуемый объём для каждой сделки. Его нам следует выбрать во время торговли. После этого смотрим на правую часть таблицы.

Влияние прошлой сделки форекс на MM

Здесь мы можем указать результаты прошлых сделок по форексу, чтобы система автоматически рассчитала объёмы для новых позиций. Это очень удобно и для торговли, и для анализа ваших сделок.

Нам нужно ввести следующие данные:

  • Profit or Loss — укажите в пунктах прибыль или убыток сделки. То есть когда сделка закрылась, вы пишете её результат сюда.
  • Accumulated Profit — накопленная прибыль по сделкам (либо убыток).
  • Profit or Loss — прибыль или убыток по вашей сделке, но уже в долларах.
  • Next Trade Risk — сумма, которой вы будете рисковать в следующей сделке с учётом результата данной сделки.

Таким образом, вы можете сделать анализ вашей торговли и запланировать форекс объём для следующей сделки.

Управление капиталом на Форекс

Управление капиталом на Форекс

Я предлагаю использовать эту таблицу для ведения дневника сделок. Для онлайн торговли на бирже вам потребуется специальный индикатор, который вы можете бесплатно скачать в архиве с данной таблицей. Давайте установим его.

Установка индикатора управления капиталом

Закройте ваш торговый терминал. Откройте папку с архивом, скопируйте два файла из папки experts/indicators и вставьте их в свой терминал (по умолчанию это: C:/Program Files/Ваш терминал/experts/indicators).

Запустите терминал. Откройте валютный график. На верхней панели Meta Trader: Вставка — Индикаторы — Пользовательский — MMB.

Теперь настроим индикатор для правильного расчёта размеров лота:

Общие — все галочки включены. Цвета — по вашему вкусу, отображение на всех таймфреймах. После этого зададим входные параметры:

  • Starting Blance — ваш начальный депозит, в долларах.
  • Current Blance -1.0 — так индикатор будет учитывать текущий баланс вашего счёта.
  • IncludeOpenEquity — будет рассчитывать объём позиции на основе свободных средств. Рекомендую ставить false (то есть нет).
  • TiksOfSL — размер вашего стоп-лосса в пунктах. Для 20 пунктов ставится 200, для 50 — 500 и так далее (пятизнаковые брокеры).
  • RiskOnCapital — риск на сделку от начального капитала, 0,03 — это 3%, а 0,05 — 5% и так далее. Советую ставить 0,02 или 0,03.
  • RiskOnProfit — какой частью прибыли готовы рисковать, рекомендую 0,1 (то есть 10% от заработанной прибыли).
  • TooMuchProfit — ограничение по прибыли, например, если стоит 5, то при увеличении депозита в 5 раз, вам поступит сигнал.
  • TooMuchLoss — когда просадка составит эту величину, вам поступит предупреждение. Например, 0,2 — это 20% просадка депозита.
  • ShowRiskInDollars — индикатор покажет риск по сделке в долларах.

Остальные параметры используйте по своему усмотрению, они некритичны.

После запуска индикатора у вас будет чёткое представление: на какой объём открывать следующую сделку, какой суммой вы рискуете, а главное — вы будете использовать все доступные средства, что повысит вашу прибыль.

Ведь с каждой закрытой сделкой меняется ваш баланс, изменяются свободные средства на счете, это нужно учитывать при выборе размера лота. Кроме того, индикатор автоматически использует цену пункта для каждой выбранной на графике валюты. И вам больше не нужно в уме считать эти величины.

С системой управления капиталом MMB вы сможете избежать самых опасных ошибок в манименеджементе, а ещё сделаете свою торговлю комфортной и прибыльной.

Для торговли на счетах Инстафорекс нужно делать поправку — полученный по рассчётам объём сделки увеличивать на 5 (минимум) или на 10 (максимум).

Например, вы получили размер сделки на 0,1 лота. Следовательно, оптимальный вариант для вас будет объём от 0,5 до 1 лота. Эта поправка позволит вам зарабатывать больше денег в единицу времени, при этом ваш капитал будет работать более эффективно. Перед повышением размера сделки всегда заключите пробную сделку.

Обратите внимание

Если индикатор выдаёт ошибку, ваш депозит не отвечает заданным требованиям риск-менеджмента, нужно увеличить депозит либо изменить настройки.

Индикатор работает по SL, который вы указываете в его настройках. Следите за тем, чтобы он соответствовал вашей торговой системе. Если вы указали в настройках SL=20 пунктам, а сами открываете сделки со стоп лоссами на 50 и более пунктов, индикатор вам не поможет.

Обновлено 27.04.2012

Скачайте новую версию таблицы DDSMM для расчёта объема сделки Форекс.